สุดเจ๋ง! นักศึกษา DPUโชว์ผลงานวิจัยนานาชาติ วิเคราะห์ตลาดการเงินโลก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) แสดงศักยภาพด้านวิชาการ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ APHEIT International Journal of Interdisciplinary Social Sciences and Technology (TCI กลุ่ม 2) ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2568): มกราคม - มิถุนายน 2568

พร้อมนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาทางการเงิน “Smart Wealth for Smart Doctors: กลยุทธ์การลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคง” ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักลงทุน และนักศึกษาด้านการเงินและบัญชี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

COSMOTALKS 2025 ชี้เทรนด์! ความงามยุคใหม่ เน้น AI-สุขภาพยั่งยืน

น้ำจิ้มๆ อร่อย แต่โซเดียมพุ่ง! สูตรจำง่าย ลดเค็ม ลดโรคได้ทุกมื้อ

นักศึกษา DPU นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการเลือกเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยง พร้อมนำเสนอระบบจัดพอร์ตลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Top Funds) และทางเลือกการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (Depositary Receipt - DR) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ได้แก่ นายชาญณรงค์ มีชัยเจริญยิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่นคง และ นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารเงิน

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.กุลบุตร โกเมนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายนเรนธร สารคุณ, นายอธิภูมิเพชร บัวชัย, นายธนิตธร สุคนธประทีป และ นายฐิติกร ไทรบัวแก้ว

ผลงานวิจัยในหัวข้อ “Multivariate GARCH Analysis of Return Spillovers Between Fed Rate Changes, Decentralized Finance (DeFi) Assets, and Stock Indices” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยศึกษาพฤติกรรมการกระจายความผันผวนของผลตอบแทน (Volatility Spillovers) ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดหุ้นโลก

แนะนักลงทุน ปรับกลยุทธ์การลงทุน

งานวิจัยนี้วิเคราะห์สินทรัพย์สำคัญ เช่น Stablecoins (USDC, USDT, BUSD, TUSD, DAI, GUSD), Cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum), Commodities (ทองคำ น้ำมัน) และดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (Dow Jones, S&P500, Nasdaq, NYSE) โดยใช้กรอบโมเดล DCC-GARCH เพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงพลวัตและผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค

นายนเรนธร เปิดเผยผลการศึกษาว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของ Fed มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งตลาดสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านผลตอบแทนและความผันผวนกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อย่างชัดเจน

ขณะที่ Stablecoins แสดงบทบาทเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ด้วยความผันผวนต่ำและมีความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์อื่นน้อย

ด้านนายอธิภูมิเพชร แนะนำว่านักลงทุนควรพิจารณาปรับกลยุทธ์การลงทุน โดยเฉพาะในสภาวะที่ Bitcoin และ Ethereum มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลดคุณสมบัติในการกระจายความเสี่ยง

ขณะเดียวกัน Stablecoins ควรถูกนำมาใช้เป็นสินทรัพย์สำหรับการบริหารสภาพคล่องและลดความเสี่ยงระยะสั้น โดยการประยุกต์ใช้โมเดลที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพลวัตจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.กุลบุตร โกเมนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ เช่น Python in Finance และ AI for Financial Analysis มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และทำวิจัย ซึ่งช่วยยกระดับทักษะของนักศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในชั้นเรียนกับโลกการลงทุนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย และเชิงธุรกิจ

งานวิจัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อวงการการเงิน การลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเชิงกลยุทธ์ในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว